분산의 연율화
분산은 평균을 연율화했던 방식과 똑같이 연율화할 수 없어요.
이 경우에는 연중 거래일 수의 제곱근을 $ \sigma $에 곱해야 합니다. 일반적으로 한 해의 거래일 수는 252일이에요. 이 연습에서는 이를 가정하겠습니다.
이렇게 하면 연율화된 변동성(volatility)을 얻을 수 있고, 연율화된 분산을 얻으려면 일간 계산에서 했던 것처럼 연율화된 변동성을 제곱하면 됩니다.
이전 연습 문제에서 사용한 sigma_daily가 작업 공간에 준비되어 있고, numpy는 np로 임포트되어 있어요.
이 연습은 강의의 일부입니다
Python으로 시작하는 포트폴리오 리스크 관리
연습 안내
- 1년의 거래일 수인 252의 제곱근을 곱해
sigma_daily를 연율화하세요. - 이어서,
sigma_annualized를 제곱해 연율화된 분산을 계산하세요.
실습형 인터랙티브 연습
이 예제를 이 샘플 코드를 완성하여 풀어보세요.
# Annualize the standard deviation
sigma_annualized = sigma_daily*____
print(sigma_annualized)
# Calculate the annualized variance
variance_annualized = ____
print(variance_annualized)