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연습 문제

VaR와 CVaR 분위수 바꾸기

자주 사용하는 VaR 분위수는 90%, 95%, 99%이며, 각각 최악의 10%, 5%, 1% 경우에 해당합니다. CVaR에도 동일한 분위수를 자주 사용합니다. 같은 분위수라면 CVaR이 VaR보다 항상 더 극단적인 추정값이 된다는 점에 유의하세요.

아래에서 USO ETF 수익률의 VaR와 CVaR 값을 비교해 보세요.

수익률 데이터(퍼센트)는 StockReturns_perc에 있습니다. 또한 var_95, cvar_95, var_99, cvar_99를 계산해 두었고, 여러 분위수를 비교할 수 있는 함수 plot_hist()도 정의해 두었습니다.

지침

100 XP
  • StockReturns_perc에 대한 VaR(90)을 계산해 var_90에 저장하세요.
  • StockReturns_perc에 대한 CVaR(90)을 계산해 cvar_90에 저장하세요.