투자 위험의 기본 개념과 금융 수익률 분포에 대해 학습합니다.

금융 수익률

금융 시계열 데이터

금융 수익률 계산하기

수익률 분포

평균, 분산, 그리고 정규분포

First moment: Mu

두 번째 모멘트: 분산

분산의 연율화

왜도와 첨도

세 번째 적률: 왜도

네 번째 적률: 첨도(Kurtosis)

정규성에 대한 통계적 검정

단변량 투자 리스크와 수익률

자산 포트폴리오를 구성해 위험 대비 수익을 높이면서 투자에 대한 이해를 한 단계 끌어올리세요.

포트폴리오 구성과 백테스트

포트폴리오 수익률 계산하기

동일 가중 포트폴리오

시가총액 가중 포트폴리오

상관관계와 공분산

상관 행렬

공분산 행렬

포트폴리오 표준편차

마코위츠 포트폴리오

효율적 프런티어

샤프 비율

MSR 포트폴리오

GMV 포트폴리오

포트폴리오 투자

포트폴리오 수익률에 영향을 미치는 주요 요인과, 포트폴리오의 해당 요인 노출도를 정량화하는 방법을 배웁니다.

자본자산가격결정모형 (CAPM)

초과 수익률

공분산을 사용한 베타 계산

CAPM으로 베타 계산하기

수정된 R-제곱

알파와 다중 요인 모델

Fama-French 3요인 모형

p-value와 계수

요인 모형의 경제적 직관

효율적 시장과 알파

3요인 모형 확장하기

5요인 모형

알파 vs 결정계수(R-squared)

팩터 투자

이 장에서는 특정 자산 또는 자산 포트폴리오에 대해 손실이 발생할 확률과 그 손실의 기대값을 추정하는 두 가지 방법을 학습합니다.

꼬리 위험 추정하기

과거 드로우다운

히스토리컬 Value at Risk

과거 데이터를 이용한 기대 단기 손실

VaR 확장

VaR와 CVaR 분위수 바꾸기

모수적 VaR

리스크 추정치 스케일링

랜덤 워크

임의 보행 시뮬레이션

몬테카를로 시뮬레이션

몬테카를로 VaR

위험 이해하기

Value at Risk

Efficient Frontier Portfolios

All returns (2017)

ETF of oil prices (UFO)

Fama-French factors

Microsoft prices

이 강의에서는 월스트리트의 정량 애널리스트처럼 기본적인 포트폴리오 위험과 수익을 평가하는 방법을 배웁니다. 이는 포트폴리오 구성과 운용을 완전히 자동화하기 위한 가장 중요한 첫걸음입니다. 포트폴리오 수익을 움직이는 요인을 파악하고, 시가총액 가중 주식 포트폴리오를 구성하며, 시나리오 생성을 통해 시장 위험을 예측하고 헤지하는 방법을 익히세요.

Introduction to Financial Concepts in Python

Manipulating Time Series Data in Python

포트폴리오 위험과 수익 평가, 시가총액 가중 포트폴리오 구성, 시나리오로 시장 위험 예측 및 헤지 학습

Python으로 시작하는 포트폴리오 리스크 관리

포트폴리오 위험·수익을 평가하고, 시가총액 가중 주식 포트폴리오를 구성하며, 시나리오 생성으로 시장 위험을 예측·헤지합니다.

포트폴리오 구성과 백테스트

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