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  3. Python으로 시작하는 포트폴리오 리스크 관리
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Exercise

포트폴리오 표준편차

포트폴리오 변동성을 계산하려면 공분산 행렬, 포트폴리오 가중치, 그리고 전치 연산에 대한 이해가 필요합니다. numpy 배열의 전치는 .T 속성으로 계산할 수 있습니다. np.dot() 함수는 두 배열의 내적을 계산합니다.

포트폴리오 변동성의 공식은 다음과 같습니다:

$$ \sigma_{Portfolio} = \sqrt{ w_T \cdot \Sigma \cdot w } $$

  • \( \sigma_{Portfolio} \): 포트폴리오 변동성
  • \( \Sigma \): 수익률의 공분산 행렬
  • w: 포트폴리오 가중치($ w_T $는 전치한 포트폴리오 가중치)
  • \( \cdot \): 내적 연산자

portfolio_weights와 cov_mat_annual은 작업 공간에 준비되어 있습니다.

Инструкции

100 XP

위 공식을 따라 portfolio_weights를 사용한다고 가정하고 포트폴리오 변동성을 계산하세요.