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연습 문제

과거 데이터를 이용한 기대 단기 손실

Expected Shortfall(기대 단기 손실), 또는 CVaR(조건부 위험가치)는 최악의 경우에 해당하는 수익률 구간에서의 기대 손실을 의미합니다.

예를 들어, 포트폴리오의 VaR(95)이 -3%라면, CVaR(95)은 -3%를 초과하는 모든 손실의 평균값이 됩니다.

수익률 데이터(백분율)는 변수 StockReturns_perc에 들어 있습니다. 이전 연습 문제에서 계산한 var_95도 워크스페이스에 준비되어 있습니다.

지침

100 XP
  • StockReturns_perc 중 StockReturns_perc가 var_95 이하인 구간의 평균을 계산해 cvar_95에 할당하세요.
  • plt.hist() 함수를 사용해 정렬된 수익률(sorted_rets)의 히스토그램을 그리세요.