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Exercise

모수적 VaR

Value at Risk는 분산/공분산 VaR로 알려진 방법을 사용해 모수적으로도 계산할 수 있어요. 이 방법은 실제 수익률 값 대신 과거 수익률 분포 특성에 기반해 다양한 가능성을 모의실험할 수 있게 해줍니다. 모수적 VaR(90)은 다음과 같이 계산할 수 있어요:

# Import norm from scipy.stats
from scipy.stats import norm

# Calculate Parametric VaR
norm.ppf(confidence_level=0.10, mu, vol)

여기서 mu와 vol은 각각 평균과 변동성을 뜻합니다.

수익률 데이터는 StockReturns 변수에 소수(decimal) 형태로 제공됩니다.

Инструкции

100 XP
  • scipy.stats에서 norm을 임포트하세요.
  • StockReturns의 평균과 변동성을 계산해 각각 mu와 vol에 할당하세요.
  • VaR(95)를 위한 confidence_level을 설정하세요.
  • norm.ppf() 함수를 사용해 VaR(95)를 계산하세요. 첫 번째 인자로 신뢰수준을, 두 번째와 세 번째 인자로는 각각 mu와 vol을 전달하세요.