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5요인 모형

2015년에 Fama와 French는 기존 3요인 모형에 두 가지 요인을 추가해 확장했습니다.

  • RMW: 수익성
  • CMA: 투자

RMW 요인은 영업 수익성이 높은 기업과 낮은 기업의 수익률 차이를, CMA 요인은 공격적으로 투자하는 기업과 보수적으로 투자하는 기업의 수익률 차이를 나타냅니다.

FamaFrenchData 객체는 작업 공간에 준비되어 있으며, 기존 요인들에 더해 RMW와 CMA 요인을 포함하고 있어요.

Instrucţiuni

100 XP
  • 이전 연습 문제에서 배운 내용을 바탕으로, 기존 3가지 Fama-French 요인(Market_Excess, SMB, HML)에 두 가지 새로운 요인(RMW, CMA)을 추가해 Portfolio_Excess를 설명하는 FamaFrench5_model 회귀 모형을 정의하세요.
  • 회귀 모형을 적합하고 결과를 FamaFrench5_fit에 저장하세요.
  • 수정 결정계수(adjusted r-squared)를 추출해 regression_adj_rsq에 할당하세요.