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시가총액 가중 포트폴리오

반대로 대형주의 성과가 좋을 때는 시가총액(market capitalization), 즉 "market cap"으로 가중한 포트폴리오가 더 좋은 성과를 내는 경향이 있어요. 이는 가장 큰 비중이 시가총액이 가장 큰 기업, 즉 대형주에 배정되기 때문입니다.

아래는 2017년 1월 직전 시점의 귀하의 포트폴리오에 포함된 기업들의 시가총액 표입니다:

Company Name Ticker Market Cap ($ Billions)
Apple AAPL 601.51
Microsoft MSFT 469.25
Exxon Mobil XOM 349.5
Johnson & Johnson JNJ 310.48
JP Morgan JPM 299.77
Amazon AMZN 356.94
General Electric GE 268.88
Facebook FB 331.57
AT&T T 246.09

Instructions

100 XP
  • 위 표를 참고해 억 달러 단위의 시가총액으로 market_capitalizations 배열을 완성하세요.
  • 각 원소가 해당 기업의 시가총액을 모든 기업의 총시가총액으로 나눈 값이 되도록 mcap_weights 배열을 계산하세요.
  • mcap_weights와 수익률에 대해 .mul() 메서드를 사용해 시가총액 가중 포트폴리오 수익률을 계산하세요.
  • 마지막으로, 시간에 따른 누적 수익률 플롯을 확인하세요.