1. 学习
  2. /
  3. 课程
  4. /
  5. Python으로 시작하는 포트폴리오 리스크 관리

Connected

练习

샤프 비율

샤프 비율은 William F. Sharpe가 고안한 위험 대비 수익의 간단한 지표입니다. 샤프 비율은 특정 수준의 수익을 얻기 위해 얼마나 많은 위험을 감수하고 있는지 판단하는 데 유용해요. 금융에서는 샤프 비율을 개선하는 방법을 항상 찾으며, 투자 전략을 비교할 때 매우 자주 인용되고 활용됩니다.

1966년에 제안된 원래 샤프 비율 계산은 다음과 같이 간단합니다:

$$ S = \frac{ R_a - r_f }{\sigma_a} $$

  • S: Sharpe Ratio
  • \( R_a \): 자산 수익률
  • \( r_f \): 무위험 수익률
  • \( \sigma_a \): 자산 변동성

무작위로 생성된 포트폴리오는 RandomPortfolios로 제공됩니다.

说明

100 XP
  • 이 연습 문제에서는 risk_free 금리를 0으로 가정하세요.
  • 각 자산에 대해 무위험 금리를 수익률에서 빼고, 그 값을 변동성으로 나누어 샤프 비율을 계산하세요.