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샤프 비율

샤프 비율은 William F. Sharpe가 고안한 위험 대비 수익의 간단한 지표입니다. 샤프 비율은 특정 수준의 수익을 얻기 위해 얼마나 많은 위험을 감수하고 있는지 판단하는 데 유용해요. 금융에서는 샤프 비율을 개선하는 방법을 항상 찾으며, 투자 전략을 비교할 때 매우 자주 인용되고 활용됩니다.

1966년에 제안된 원래 샤프 비율 계산은 다음과 같이 간단합니다:

$$ S = \frac{ R_a - r_f }{\sigma_a} $$

  • S: Sharpe Ratio
  • \( R_a \): 자산 수익률
  • \( r_f \): 무위험 수익률
  • \( \sigma_a \): 자산 변동성

무작위로 생성된 포트폴리오는 RandomPortfolios로 제공됩니다.

说明

100 XP
  • 이 연습 문제에서는 risk_free 금리를 0으로 가정하세요.
  • 각 자산에 대해 무위험 금리를 수익률에서 빼고, 그 값을 변동성으로 나누어 샤프 비율을 계산하세요.