샤프 비율
샤프 비율은 William F. Sharpe가 고안한 위험 대비 수익의 간단한 지표입니다. 샤프 비율은 특정 수준의 수익을 얻기 위해 얼마나 많은 위험을 감수하고 있는지 판단하는 데 유용해요. 금융에서는 샤프 비율을 개선하는 방법을 항상 찾으며, 투자 전략을 비교할 때 매우 자주 인용되고 활용됩니다.
1966년에 제안된 원래 샤프 비율 계산은 다음과 같이 간단합니다:
$$ S = \frac{ R_a - r_f }{\sigma_a} $$
- S: Sharpe Ratio
- \( R_a \): 자산 수익률
- \( r_f \): 무위험 수익률
- \( \sigma_a \): 자산 변동성
무작위로 생성된 포트폴리오는 RandomPortfolios로 제공됩니다.
이 연습은 강의의 일부입니다
Python으로 시작하는 포트폴리오 리스크 관리
연습 안내
- 이 연습 문제에서는
risk_free금리를 0으로 가정하세요. - 각 자산에 대해 무위험 금리를 수익률에서 빼고, 그 값을 변동성으로 나누어 샤프 비율을 계산하세요.
실습형 인터랙티브 연습
이 예제를 이 샘플 코드를 완성하여 풀어보세요.
# Risk free rate
risk_free = ____
# Calculate the Sharpe Ratio for each asset
RandomPortfolios['Sharpe'] = ____
# Print the range of Sharpe ratios
print(RandomPortfolios['Sharpe'].describe()[['min', 'max']])