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연습 문제

임의 보행 시뮬레이션

확률적(stochastic) 또는 무작위 움직임은 물리학에서는 입자와 유체의 움직임을, 수학에서는 프랙탈 거동을, 금융에서는 주식시장 움직임을 설명할 때 사용돼요.

np.random.normal() 함수를 사용해, T개의 거래일 동안 일정한 일일 평균 수익률(mu)과 평균 일일 변동성(vol)을 가정하여 USO 원유 ETF의 임의 보행(random walk) 움직임을 모델링해 보세요.

지침

100 XP
  • 시뮬레이션 일수(T)를 252로, 초기 주가(S0)를 10으로 설정하세요.
  • np.random.normal()에 mu, vol, T를 인자로 전달해 정규분포 난수 T개를 생성한 뒤, 값에 1을 더해 rand_rets에 할당하세요.
  • rand_rets.cumprod()에 초기 주가를 곱해 임의 보행 값을 계산하고, 이를 forecasted_values에 할당하세요.