공분산 행렬
수익률 DataFrame의 공분산 행렬은 .cov() 메서드로 쉽게 계산할 수 있어요.
상관행렬은 기초 자산의 분산에 대해서는 알려주지 않고, 자산들 간의 선형적 관계만 보여줍니다. 반면 공분산(= 분산-공분산) 행렬은 이 모든 정보를 담고 있어, 포트폴리오 최적화와 리스크 관리에 매우 유용합니다.
이 연습은 강의의 일부입니다
Python으로 시작하는 포트폴리오 리스크 관리
연습 안내
StockReturnsDataFrame의 공분산 행렬을 계산하세요.- 1년의 거래일 수인 252를 곱해 공분산 행렬을 연율화하세요.
실습형 인터랙티브 연습
이 예제를 이 샘플 코드를 완성하여 풀어보세요.
# Calculate the covariance matrix
cov_mat = StockReturns.____
# Annualize the co-variance matrix
cov_mat_annual = ____
# Print the annualized co-variance matrix
____