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Bài tập

공분산 행렬

수익률 DataFrame의 공분산 행렬은 .cov() 메서드로 쉽게 계산할 수 있어요.

상관행렬은 기초 자산의 분산에 대해서는 알려주지 않고, 자산들 간의 선형적 관계만 보여줍니다. 반면 공분산(= 분산-공분산) 행렬은 이 모든 정보를 담고 있어, 포트폴리오 최적화와 리스크 관리에 매우 유용합니다.

Hướng dẫn

100 XP
  • StockReturns DataFrame의 공분산 행렬을 계산하세요.
  • 1년의 거래일 수인 252를 곱해 공분산 행렬을 연율화하세요.