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  3. Python으로 시작하는 포트폴리오 리스크 관리
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연습 문제

포트폴리오 수익률 계산하기

포트폴리오를 구성하고 백테스트하려면, 여러 자산의 수익률을 하나의 객체에서 다루는 데 익숙해져야 합니다.

이 연습 문제에서는 여러 자산의 수익률을 담고 모형 포트폴리오의 수익률을 계산하기 위해, 변수 StockReturns로 미리 저장된 pandas의 DataFrame 객체를 사용합니다.

모형 포트폴리오는 2017년 1월 직전에 세계 주요 기업 몇 곳에 대해 미리 정해진 가중치로 구성됩니다:

Company Name Ticker Portfolio Weight
Apple AAPL 12%
Microsoft MSFT 15%
Exxon Mobil XOM 8%
Johnson & Johnson JNJ 5%
JP Morgan JPM 9%
Amazon AMZN 10%
General Electric GE 11%
Facebook FB 14%
AT&T T 16%

대부분의 경우 포트폴리오 가중치의 합은 100%가 되어야 합니다

지침

100 XP
  • 위 표의 값에 따라 모형 portfolio_weights의 numpy 배열을 완성하세요.
  • .mul() 메서드를 사용해 StockReturns의 각 행에 portfolio_weights를 곱해 가중 주식 수익률을 구하세요.
  • 그런 다음 WeightedReturns 객체에서 .sum() 메서드를 행 방향으로 적용해 포트폴리오 수익률을 계산하세요.
  • 마지막으로, 시간에 따른 누적 수익률 그래프를 확인하세요.