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GMV 포트폴리오

글로벌 최소 변동성 포트폴리오, 즉 GMV 포트폴리오는 표준편차(위험)가 가장 낮으면서 해당 위험 수준에서 가장 높은 수익을 제공하는 포트폴리오입니다.

수익률은 예측하기 매우 어렵지만, 변동성과 상관관계는 시간에 따라 비교적 안정적인 경향이 있습니다. 따라서 GMV 포트폴리오는 표본 내에서는 MSR 포트폴리오가 상당히 앞서더라도, 표본 외에서는 더 자주 MSR 포트폴리오를 능가하곤 합니다. 물론 금융에서는 표본 외 성과가 진짜로 중요합니다.

คำแนะนำ

100 XP
  • 변동성 값이 가장 낮은 순으로 RandomPortfolios를 오름차순 정렬하세요.
  • GMV_weights_array를 StockReturns의 각 행에 곱해 가중 주식 수익률을 계산하세요.
  • 마지막으로, 시간에 따른 누적 수익률 그래프를 확인하세요.