리스크 추정치 스케일링

이전 연습에서 계산한 VaR(95)은 단일 일자에 대한 위험 가치입니다. 더 긴 기간의 VaR을 추정하려면 변동성을 스케일링하는 방식과 유사하게 시간을 제곱근으로 스케일링합니다:

$$ \text{VaR(95)}_{\text{t days}} = \text{VaR(95)}_{\text{1 day}} * \sqrt{t} $$

이전 연습의 StockReturns_perc와 var_95가 워크스페이스에 준비되어 있습니다. 이 데이터를 사용해 USO 오일 ETF의 향후 1일에서 100일까지의 VaR을 추정하세요. 또한, 향후 1일에서 100일까지의 VaR을 시각화하는 함수 plot_var_scale()도 제공되어 있습니다.