정규성에 대한 통계적 검정

주식 수익률 분포의 정규성을 자신 있게 판단하려면, 왜도나 첨도만 확인하는 대신 실제 통계적 검정을 사용하는 것이 좋습니다.

scipy.stats의 shapiro() 함수를 사용해 수익률에 대해 Shapiro-Wilk 정규성 검정을 수행할 수 있어요. 이 함수는 두 값을 리스트로 반환합니다. 첫 번째 값은 검정의 t-통계량이고, 두 번째 값은 p-value예요. p-value를 사용해 데이터의 정규성을 판단할 수 있습니다. p-value가 0.05 이하이면, 정규성에 대한 귀무가설을 기각하고 데이터가 비정규 분포라고 판단할 수 있어요.

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