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First moment: Mu

주식의 과거 평균 수익률은 numpy의 mean() 함수를 사용해 계산할 수 있어요.

주식의 일간 평균 수익률을 계산한다는 것은, 과거 수익률 분포의 일차 모멘트( \( \mu \) )를 추정하는 것과 같아요.

하지만 일간 수익률 추정치는 장기 투자자에게 어떤 의미가 있을까요? 아래 수식을 사용하면, 일간 평균 수익률과 1년의 거래일 수(일반적으로 약 252일)를 바탕으로 주식의 연환산 평균 수익률을 추정할 수 있어요:

$$ \text{Average Annualized Return} = ( ( 1 + \mu ) ^ {252}) - 1 $$

이전 연습 문제에서 사용한 StockPrices 객체가 변수로 저장되어 있어요.

Instrucţiuni

100 XP
  • numpy를 np로 임포트하세요.
  • 'Returns' 열의 평균을 계산해 일차 모멘트( \( \mu \) )를 추정하고, 이를 mean_return_daily에 할당하세요.
  • 연간 거래일을 252일로 가정하여 위 수식을 사용해 연환산 평균 수익률을 계산하세요. 참고로 Python에서 거듭제곱은 ** 연산자로 계산해요.