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  3. Python으로 시작하는 포트폴리오 리스크 관리
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Exercice

MSR 포트폴리오

효율적 프런티어의 정점에 위치한 최대 샤프 비율, 즉 MSR 포트폴리오는 샤프 비율이 가장 높은 포트폴리오를 찾아 구성할 수 있어요.

하지만 MSR 포트폴리오는 종종 변동성이 큽니다. 과거에 높은 샤프 비율을 보였더라도, 앞으로도 좋은 샤프 비율을 보장하는 것은 아니에요.

Instructions

100 XP
  • RandomPortfolios를 샤프 값이 가장 높은 순으로, 내림차순 정렬하세요.
  • StockReturns의 각 행에 MSR_weights_array를 곱해 가중 주식 수익률을 계산하세요.
  • 마지막으로, 시간에 따른 누적 수익률 플롯을 확인하세요.