상관 행렬
상관 행렬은 여러 자산의 수익률 간 선형적인 과거 관계를 추정하는 데 사용돼요. pandas DataFrame에서는 내장 메서드인 .corr()를 사용해 상관 행렬을 손쉽게 계산할 수 있어요.
상관계수의 범위는 -1에서 1이에요. 상관 행렬의 대각선은 항상 1인데, 이는 어떤 주식이 자기 자신과는 항상 완벽히 상관되기 때문이에요. 또한 이 행렬은 대칭이어서, 상단 삼각형과 하단 삼각형은 서로의 반사 형태예요. 상관은 양방향 측정이기 때문이죠.
이 연습 문제에서는 seaborn 라이브러리를 사용해 히트맵을 생성해 볼 거예요.
이 연습은 강의의 일부입니다
Python으로 시작하는 포트폴리오 리스크 관리
실습형 인터랙티브 연습
이 예제를 이 샘플 코드를 완성하여 풀어보세요.
# Calculate the correlation matrix
correlation_matrix = ____
# Print the correlation matrix
print(correlation_matrix)