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  3. Python으로 시작하는 포트폴리오 리스크 관리
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연습 문제

동일 가중 포트폴리오

서로 다른 포트폴리오를 비교할 때는, 보통 순진한 동일 가중 포트폴리오 대비 성과를 함께 봐요. 포트폴리오가 간단한 동일 가중 포트폴리오를 능가하지 못한다면 다른 전략을 고려하거나, 다른 방법이 통하지 않을 경우 차라리 그 순진한 방법을 선택하는 것도 한 방법이에요. 일반적으로 동일 가중 포트폴리오는 시가총액이 가장 큰 기업들이 부진할 때 시장 대비 초과 수익을 내는 경향이 있어요. 예를 들어 동일 가중 포트폴리오에서는 아주 작은 기업도 Apple이나 Amazon과 같은 비중을 갖기 때문이에요.

포트폴리오의 누적 수익률을 더 쉽게 시각화할 수 있도록, 작업 공간에 cumulative_returns_plot() 함수를 준비해 두었어요.

지침

100 XP
  • numstocks를 포트폴리오의 종목 수인 9로 설정하세요.
  • np.repeat()를 사용해 9개 종목 각각에 동일 가중이 되도록 portfolio_weights_ew를 배열로 설정하세요.
  • 포트폴리오 수익률을 계산할 때 .iloc 접근자를 사용하여 모든 행과 처음 9개 열을 선택하세요.
  • 마지막으로, 시간에 따른 누적 수익률 그래프를 확인하세요.