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この演習はコースの一部です
投資リスクの基本と、金融リターンの分布について学びます。
資産のポートフォリオを構築して、リスク調整後リターンを高めることで、投資への理解を一段と深めましょう。
ポートフォリオのリターンに影響を与える主なファクターと、ポートフォリオがそれらのファクターにどの程度エクスポージャーを持つかを定量化する方法を学びます。
この章では、特定の資産または資産ポートフォリオについて、損失を被る確率とその期待損失額を推定する2つの手法を学びます。
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