ポートフォリオの標準偏差
ポートフォリオのボラティリティを計算するには、共分散行列、ポートフォリオのウエイト、そして転置の操作が必要です。NumPy 配列の転置は .T 属性で計算できます。np.dot() 関数は2つの配列のドット積を計算します。
ポートフォリオのボラティリティの式は次のとおりです。
$$ \sigma_{Portfolio} = \sqrt{ w_T \cdot \Sigma \cdot w } $$
- \( \sigma_{Portfolio} \): ポートフォリオのボラティリティ
- \( \Sigma \): リターンの共分散行列
- w: ポートフォリオのウエイト（\( w_T \) はポートフォリオのウエイトの転置）
- \( \cdot \) ドット積演算子
portfolio_weights と cov_mat_annual はワークスペースで利用できます。
この演習はコースの一部です
Pythonで学ぶポートフォリオ・リスク管理入門
演習の手順
上記の式に従って、portfolio_weights を用いた場合のポートフォリオのボラティリティを計算してください。
実践的なインタラクティブ演習
このサンプルコードを完成させて、この演習に挑戦してみましょう。
# Import numpy as np
import numpy as np
# Calculate the portfolio standard deviation
portfolio_volatility = ____(np.dot(portfolio_weights.T, np.dot(cov_mat_annual, portfolio_weights)))
print(portfolio_volatility)