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  3. Pythonで学ぶポートフォリオ・リスク管理入門
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Exercise

ポートフォリオの標準偏差

ポートフォリオのボラティリティを計算するには、共分散行列、ポートフォリオのウエイト、そして転置の操作が必要です。NumPy 配列の転置は .T 属性で計算できます。np.dot() 関数は2つの配列のドット積を計算します。

ポートフォリオのボラティリティの式は次のとおりです。

$$ \sigma_{Portfolio} = \sqrt{ w_T \cdot \Sigma \cdot w } $$

  • \( \sigma_{Portfolio} \): ポートフォリオのボラティリティ
  • \( \Sigma \): リターンの共分散行列
  • w: ポートフォリオのウエイト（\( w_T \) はポートフォリオのウエイトの転置）
  • \( \cdot \) ドット積演算子

portfolio_weights と cov_mat_annual はワークスペースで利用できます。

Instructions

100 XP

上記の式に従って、portfolio_weights を用いた場合のポートフォリオのボラティリティを計算してください。