分散の年率換算
分散は、平均と同じ方法では年率換算できません。
この場合、年間の取引日数の平方根を \( \sigma \) に掛ける必要があります。一般的に、暦年の取引日数は 252 日です。本演習でもこの前提を用います。
これで年率ボラティリティが得られますが、年率分散を求めるには、日次の場合と同様に、この年率ボラティリティを二乗します。
前の演習で計算した sigma_daily はワークスペースに用意されており、numpy は np としてインポート済みです。
この演習はコースの一部です
Pythonで学ぶポートフォリオ・リスク管理入門
演習の手順
sigma_dailyを、252（年間の取引日数）の平方根で掛けて年率換算してください。- 続けて、
sigma_annualizedを二乗して年率分散を求めてください。
実践的なインタラクティブ演習
このサンプルコードを完成させて、この演習に挑戦してみましょう。
# Annualize the standard deviation
sigma_annualized = sigma_daily*____
print(sigma_annualized)
# Calculate the annualized variance
variance_annualized = ____
print(variance_annualized)