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分散の年率換算

分散は、平均と同じ方法では年率換算できません。

この場合、年間の取引日数の平方根を \( \sigma \) に掛ける必要があります。一般的に、暦年の取引日数は 252 日です。本演習でもこの前提を用います。

これで年率ボラティリティが得られますが、年率分散を求めるには、日次の場合と同様に、この年率ボラティリティを二乗します。

前の演習で計算した sigma_daily はワークスペースに用意されており、numpy は np としてインポート済みです。

Instruktioner

100 XP
  • sigma_daily を、252（年間の取引日数）の平方根で掛けて年率換算してください。
  • 続けて、sigma_annualized を二乗して年率分散を求めてください。