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연습 문제

等ウェイト・ポートフォリオ

異なるポートフォリオを比較するときは、素朴な等ウェイト・ポートフォリオに対するパフォーマンスを見ることがよくあります。もし単純な等ウェイト・ポートフォリオに勝てないなら、別の戦略を検討するか、うまくいかない場合は素直に素朴な方法を選ぶのも一案です。等ウェイト・ポートフォリオは、時価総額の大きい企業の調子が悪いときに市場を上回りやすいと期待できます。これは、たとえば Apple や Amazon と同じ重みが、非常に小さな企業にも与えられるためです。

ポートフォリオの累積リターンを見やすくするために、ワークスペースには関数 cumulative_returns_plot() を用意しています。

지침

100 XP
  • numstocks をポートフォリオ内の銘柄数である 9 に設定します。
  • np.repeat() を使って、9銘柄それぞれに等しい重みを持つ配列を portfolio_weights_ew に設定します。
  • ポートフォリオ・リターンを計算するときは、.iloc アクセサを使って全行と先頭9列を選択します。
  • 最後に、時間とともに推移する累積リターンのプロットを確認します。