1. Учиться
    2. /
  2. Courses
    3. /
  3. Pythonで学ぶポートフォリオ・リスク管理入門
Connected

Exercise

第4モーメント：尖度（Kurtosis）

最後に、分布の第4モーメントを計算するには、scipy.stats の kurtosis() 関数を使います。

この関数が返すのは実際には超過尖度（excess kurtosis）であり、第4モーメントそのものではありません。尖度を計算するには、kurtosis() が返す超過尖度に 3 を加えてください。

前の演習で作成した clean_returns はワークスペースに用意されています。

Инструкции

100 XP
  • scipy.stats から kurtosis をインポートします。
  • clean_returns を使って excess_kurtosis を計算します。
  • excess_kurtosis から fourth_moment を導出します。