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演習

リスク推定のスケーリング

前の演習で計算した VaR(95) は、単一日の損失リスクを表す値にすぎません。より長い期間の VaR を見積もるには、ボラティリティのスケーリングと同様に、時間の平方根で値をスケーリングします。

$$ \text{VaR(95)}_{\text{t days}} = \text{VaR(95)}_{\text{1 day}} * \sqrt{t} $$

前の演習で作成した StockReturns_perc と var_95 はワークスペースに用意されています。これらを使って、USO 原油 ETF の VaR を、今日から 1 日後〜100 日後まで推定してください。1 日後から 100 日後までの VaR を可視化する関数 plot_var_scale() も用意しています。

指示

100 XP
  • range() 関数を使って、0 から 100（100 は含まない）までループします。
  • 各インデックスで、forecasted_values の第 2 列に予測した VaR を代入します。np.sqrt() 関数を使い、var_95 に i + 1 の平方根を掛けて計算します。