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Exercise

第2モーメント：分散

前の演習でリターン分布の第1モーメントを推定したのと同様に、numpy を使ってリターン分布の「第2モーメント」、つまり 分散 も推定できます。

ここではまず、np.std() を用いて日次の標準偏差（ \( \sigma \) ）、すなわちボラティリティを計算します。分散は単に \( \sigma ^ 2 \) です。

前の演習で使った StockPrices はワークスペースに用意されており、numpy は np としてインポート済みです。

Инструкции

100 XP
  • 'Returns' 列の日次標準偏差を計算し、sigma_daily に代入します。
  • 標準偏差を二乗して、日次の分散（第2モーメント、$ \sigma ^ {2} $）を求めます。