アルファ vs 決定係数 R-squared

作成した3つのモデルの結果は Fama と French の知見と一致しており、5ファクターモデルがポートフォリオのリターンを最もよく説明しています。

Model	Adjusted R-Squared
CAPM	0.7943
Fama-French 3 Factor	0.8194
Fama-French 5 Factor	0.8367

回帰の切片を直接確認しなくても、これらの結果から各モデルで推定されるアルファについて何が言えますか？