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  3. Pythonで学ぶポートフォリオ・リスク管理入門
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Exercise

モンテカルロ法による VaR

リターン値やモンテカルロ経路は、オプション価格モデルやヘッジから、ポートフォリオ最適化や売買戦略まで、幅広い分析に活用できます。

各イテレーションでリターンデータを集計し、その結果を使ってパラメトリックな VaR(99) を予測しましょう。

パラメータ mu、vol、T、S0 は前の演習から利用できます。

Instructions

100 XP
  • 各イテレーションで .append() メソッドを使い、rand_rets を sim_returns リストに追加します。
  • sim_returns に対して np.percentile() 関数を使い、パラメトリックな VaR(99) を計算します。