共分散行列
リターンのDataFrameに対して .cov() メソッドを使うと、共分散行列を簡単に計算できます。
相関行列は、各資産間の線形関係は示しますが、基礎となる資産の分散そのものは教えてくれません。一方、共分散（別名: 分散・共分散）行列にはこれらの情報がすべて含まれており、ポートフォリオの最適化やリスク管理に非常に有用です。
この演習はコースの一部です
Pythonで学ぶポートフォリオ・リスク管理入門
演習の手順
StockReturnsDataFrame の共分散行列を計算します。- 年間の取引日数である 252 を掛けて、共分散行列を年率換算します。
実践的なインタラクティブ演習
このサンプルコードを完成させて、この演習に挑戦してみましょう。
# Calculate the covariance matrix
cov_mat = StockReturns.____
# Annualize the co-variance matrix
cov_mat_annual = ____
# Print the annualized co-variance matrix
____