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演習

共分散行列

リターンのDataFrameに対して .cov() メソッドを使うと、共分散行列を簡単に計算できます。

相関行列は、各資産間の線形関係は示しますが、基礎となる資産の分散そのものは教えてくれません。一方、共分散（別名: 分散・共分散）行列にはこれらの情報がすべて含まれており、ポートフォリオの最適化やリスク管理に非常に有用です。

指示

100 XP
  • StockReturns DataFrame の共分散行列を計算します。
  • 年間の取引日数である 252 を掛けて、共分散行列を年率換算します。