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演習

ランダムウォークのシミュレーション

確率的（Stochastic）、つまりランダムな動きは、物理学では粒子や流体の運動、数学ではフラクタル的な振る舞い、金融では株式市場の動きを表すのに使われます。

np.random.normal() 関数を使って、取引日数 T のあいだ日次平均リターン（mu）と日次ボラティリティ（vol）を一定と仮定し、USO 原油 ETF のランダムウォークをモデル化します。

指示

100 XP
  • シミュレーションする日数（T）を 252、初期株価（S0）を 10 に設定します。
  • np.random.normal() を使って T 個の正規乱数を生成し、引数に mu、vol、T を渡します。得られた値に 1 を加えて rand_rets に代入します。
  • ランダムウォークを、rand_rets.cumprod() に初期株価を掛けたものとして計算し、forecasted_values に代入します。