1. Uczyć się
    2. /
  2. Courses
    3. /
  3. Pythonで学ぶポートフォリオ・リスク管理入門
Connected

Exercise

一次モーメント：μ（ミュー）

株式の平均的な過去リターンは、numpy の mean() 関数で計算できます。

株式の日次平均リターンを計算するとき、過去リターン分布の一次モーメント（ \( \mu \) ）を推定していることになります。

では、長期投資家にとって日次リターンの推定はどのように役立つのでしょうか？次の式を使うと、平均日次リターンと年間の取引日数（一般的には年間およそ 252 営業日）から、その株式の平均年率リターンを推定できます。

$$ \text{Average Annualized Return} = ( ( 1 + \mu ) ^ {252}) - 1 $$

前の演習で作成した StockPrices オブジェクトは変数として保存されています。

Instrukcje

100 XP
  • numpy を np としてインポートしてください。
  • 'Returns' 列の平均を計算して一次モーメント（ \( \mu \) ）を推定し、mean_return_daily に代入してください。
  • 年間 252 営業日と仮定して、式を使って平均年率リターンを求めてください。Python でのべき乗は ** 演算子を使うことを忘れないでください。