ヒストリカル期待ショートフォール
期待ショートフォール（別名 CVaR: conditional value at risk）は、最悪ケースのリターンにおける期待損失のことです。
たとえば、ポートフォリオの VaR(95) が -3% の場合、CVaR(95) は -3% を超えるすべての損失の平均値になります。
リターンのデータ（百分率）は変数 StockReturns_perc に入っています。前の演習で計算した var_95 もワークスペースに用意されています。
この演習はコースの一部です
Pythonで学ぶポートフォリオ・リスク管理入門
演習の手順
StockReturns_percのうち、StockReturns_percがvar_95以下のリターンの平均を計算し、cvar_95に代入します。- 並べ替えたリターン（
sorted_rets）のヒストグラムを、plt.hist()関数でプロットします。
実践的なインタラクティブ演習
このサンプルコードを完成させて、この演習に挑戦してみましょう。
# Historical CVaR 95
cvar_95 = ____
print(cvar_95)
# Sort the returns for plotting
sorted_rets = sorted(StockReturns_perc)
# Plot the probability of each return quantile
____(____, density=True, stacked=True)
# Denote the VaR 95 and CVaR 95 quantiles
plt.axvline(x=var_95, color="r", linestyle="-", label='VaR 95: {0:.2f}%'.format(var_95))
plt.axvline(x=cvar_95, color='b', linestyle='-', label='CVaR 95: {0:.2f}%'.format(cvar_95))
plt.show()