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ヒストリカル期待ショートフォール

期待ショートフォール（別名 CVaR: conditional value at risk）は、最悪ケースのリターンにおける期待損失のことです。

たとえば、ポートフォリオの VaR(95) が -3% の場合、CVaR(95) は -3% を超えるすべての損失の平均値になります。

リターンのデータ（百分率）は変数 StockReturns_perc に入っています。前の演習で計算した var_95 もワークスペースに用意されています。

Instrukcje

100 XP
  • StockReturns_perc のうち、StockReturns_perc が var_95 以下のリターンの平均を計算し、cvar_95 に代入します。
  • 並べ替えたリターン（sorted_rets）のヒストグラムを、plt.hist() 関数でプロットします。