相関行列
相関行列は、複数資産のリターン同士の線形な過去の関係性を推定するために使われます。pandas の DataFrame では、組み込みの .corr() メソッドを使って相関行列を簡単に計算できます。
相関は -1 から 1 の範囲をとります。相関行列の対角要素は常に 1 で、銘柄は自分自身と完全に相関するためです。相関は双方向の指標なので、行列は対称になり、下三角と上三角は互いに鏡映の関係になります。
この演習では、seaborn ライブラリを使ってヒートマップを作成します。
この演習はコースの一部です
Pythonで学ぶポートフォリオ・リスク管理入門
実践的なインタラクティブ演習
このサンプルコードを完成させて、この演習に挑戦してみましょう。
# Calculate the correlation matrix
correlation_matrix = ____
# Print the correlation matrix
print(correlation_matrix)