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演習

相関行列

相関行列は、複数資産のリターン同士の線形な過去の関係性を推定するために使われます。pandas の DataFrame では、組み込みの .corr() メソッドを使って相関行列を簡単に計算できます。

相関は -1 から 1 の範囲をとります。相関行列の対角要素は常に 1 で、銘柄は自分自身と完全に相関するためです。相関は双方向の指標なので、行列は対称になり、下三角と上三角は互いに鏡映の関係になります。

この演習では、seaborn ライブラリを使ってヒートマップを作成します。

指示1 / 2

undefined XP
    1
    2

StockReturns DataFrame の correlation_matrix を計算してください。