三次モーメント：歪度（Skewness）
Pythonでリターン分布の三次モーメント、つまり歪度（skewness）を計算するには、scipy.stats の skew() 関数を使います。
負の歪度は右に尾を引く（右に伸びる）分布、正の歪度は左に尾を引く分布を表します。ファイナンスでは一般に正の歪度が望ましい傾向があります。これは、大きな正のリターンが発生する確率が相対的に高く、負のリターンはより密に集中して予測しやすいことを意味するためです。
前の演習で作成した StockPrices はワークスペースに用意されています。
この演習はコースの一部です
Pythonで学ぶポートフォリオ・リスク管理入門
演習の手順
scipy.statsからskewをインポートします。- エラーを防ぐため、
'Returns'列の欠損値を削除します。 clean_returnsの歪度を計算します。
実践的なインタラクティブ演習
このサンプルコードを完成させて、この演習に挑戦してみましょう。
# Import skew from scipy.stats
from ____ import ____
# Drop the missing values
clean_returns = ____
# Calculate the third moment (skewness) of the returns distribution
returns_skewness = ____
print(returns_skewness)