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演習

時価総額加重ポートフォリオ

一方で、大型株が好調なときは、時価総額("market cap")加重のポートフォリオが相対的に高いパフォーマンスになりやすいです。これは、最も大きなウェイトが、時価総額の大きい企業に割り当てられるためです。

以下は、2017年1月直前時点の、あなたのポートフォリオに含まれる企業の時価総額の一覧です。

Company Name Ticker Market Cap ($ Billions)
Apple AAPL 601.51
Microsoft MSFT 469.25
Exxon Mobil XOM 349.5
Johnson & Johnson JNJ 310.48
JP Morgan JPM 299.77
Amazon AMZN 356.94
General Electric GE 268.88
Facebook FB 331.57
AT&T T 246.09

指示

100 XP
  • 上の表に基づき、単位が10億ドルの market_capitalizations 配列を最後まで定義してください。
  • 各要素が「各社の時価総額 ÷ 全社の時価総額合計」となるように、mcap_weights 配列を計算します。
  • mcap_weights とリターンに対して .mul() メソッドを使い、時価総額加重のポートフォリオ・リターンを計算します。
  • 最後に、累積リターンの推移プロットを確認してください。