さまざまなトレーディング手法の落とし穴

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この演習はコースの一部です

Rで学ぶ金融トレーディング

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4.8+

この章では、トレーディングの定義、トレーディングの考え方、そしてトレーディングに潜む落とし穴を学びます。モメンタムとオシレーションのトレーディング手法の両方を取り上げ、それぞれを見分けるための用語も紹介します。過学習とその回避法、金融データの取得とプロットの方法、そしてトレーディングでよく使われる有名なインジケーターについて学びます。

Exercise 1: 人はなぜトレードをするのか？Exercise 2: トレーディング哲学の種類を見分ける - I Exercise 3: トレード哲学の種類を見分ける - II Exercise 4: トレーディング哲学の種類を見分ける - III Exercise 5: さまざまなトレーディング手法の落とし穴

現在の演習

Exercise 6: 過学習を防ぐには Exercise 7: 金融データの取得 Exercise 8: 金融データのプロット Exercise 9: 金融データにインジケーターを追加する Exercise 10: 金融データに移動平均を追加する

戦略を構築する前に、quantstratパッケージではいくつかの設定を初期化する必要があります。この章ではその手順を学びます。タイムゾーン、通貨、扱うインストルメントの初期化に関わる関数群と、分析を可能にするquantstratの各種フレームワークを取り上げます。これらを理解すれば、quantstratの初期化ファイルを作成し、必要に応じて変更できるようになります。

Exercise 1: 戦略のセットアップ I Exercise 2: 初期化設定を理解する - I Exercise 3: 初期化設定を理解する - II Exercise 4: 戦略のセットアップ II Exercise 5: 初期設定を理解する - III Exercise 6: 初期化設定を理解する - IV

インジケーターはトレーディング戦略にとって不可欠です。市場データを変換し、全体的な挙動をより明確に理解できるようにしますが、その代わりに市場の動きに対して遅行することが一般的です。この章では、トレンド系インジケーターとオシレーター系インジケーターの両方を扱います。他のライブラリで利用可能な既存のインジケーターの使い方に加え、自作のインジケーターを実装する方法も学びます。

quantstratの戦略を組み立てる際には、市場がインジケーターとどのように相互作用するか、またインジケーター同士がどのように関係するかを見ることが重要です。この章では、インジケーターがquantstratでどのようにシグナルを生成するかを学びます。シグナルは、市場データとインジケーター、またはインジケーター同士の相互作用から生じます。quantstratには4種類のシグナルがあります: sigComparison、sigCrossover、sigThreshold、sigFormula。章を終える頃には、これらのシグナルの概要、役割、使い方を理解できます。

Exercise 1: シグナル入門 Exercise 2: シグナルかどうか？ - I Exercise 3: シグナルかどうか？- II Exercise 4: sigComparison と sigCrossover Exercise 5: sigComparison を使う Exercise 6: sigCrossover を使う Exercise 7: sigThreshold Exercise 8: sigThreshold を使う - I Exercise 9: sigThreshold() の活用 - II Exercise 10: sigFormula Exercise 11: sigFormula() を使う Exercise 12: シグナルの組み合わせ - I Exercise 13: シグナルの組み合わせ - II

この章では、シグナルに基づいて実行を決めた後、実際の取引をどのように設計するかを学びます。ルールの基本と、ポジションのエントリーとエグジットの方法を扱います。さらに、注文サイズを決める関数へ入力を渡す方法も学びます。章の終わりには、ルールの仕組みの要点と、さらに学習を進めるための道筋がわかるようになります。

Exercise 1: ルールの導入 Exercise 2: add.rule() を使って exit ルールを実装する Exercise 3: add.rule() での sigcol の指定 Exercise 4: add.rule() での sigval の指定 Exercise 5: ルールの仕組みをさらに深く Exercise 6: add.rule() での orderqty の指定 Exercise 7: add.rule() で ordertype を指定する Exercise 8: add.rule() で orderside を指定する Exercise 9: ルールの仕組みをさらに深く II Exercise 10: add.rule() で replace を指定する Exercise 11: add.rule() での prefer の指定 Exercise 12: add.rule() を使ってエントリールールを実装する Exercise 13: 発注数量の算出関数 Exercise 14: 注文サイズ関数を使ったルールの実装

quantstratの戦略を構築した後は、そのパフォーマンスをどのように分析するかが重要です。この章ではその手順を詳しく説明します。主要なトレード統計の読み方や、時間の経過に伴う戦略パフォーマンスの可視化方法を学びます。また、報酬とリスクの比率を示すSharpe比を2通りの方法で算出する方法も紹介します。これが最終章です。

Exercise 1: 戦略を分析する Exercise 2: 戦略を実行する Exercise 3: Profit factor Exercise 4: 勝率（Percent positive）Exercise 5: 戦略を可視化する Exercise 6: chart.Posn() を使う Exercise 7: chart.Posn() チャートにインジケーターを追加する Exercise 8: 追加の分析 Exercise 9: 現金ベースのシャープレシオ Exercise 10: quantstrat でのリターン・シャープレシオ