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Bài tập

SMA と RSI 関数

インジケーターの章へようこそ！インジケーターは、市場データを変換してシグナルを生成したりノイズを除去したりするための手法です。多くのトレーディングシステムの基盤であり、このコースで構築するシステムでも複数のインジケーターを使います。

単純移動平均（SMA）と相対力指数（RSI）は代表的なインジケーターです。第1章で見たとおり、SMA は過去価格の算術移動平均で、RSI は 0〜100 の範囲で推移する有界なオシレーターです。対応する関数 SMA() と RSI() は、どちらも価格系列（それぞれ x と price）と、過去にさかのぼる期間 n を受け取ります。例：

SMA(x = Cl(GDX), n = 50)
RSI(price = Cl(GDX), n = 50)

この演習では、これらのインジケーターの基本関数を呼び出す練習をします。quantmod と TTR パッケージ、そして SPY データはすでに読み込まれています。

Hướng dẫn

100 XP
  • SPY の終値に対して 200 日の SMA を作成し、spy_sma と名付けてください。
  • SPY の終値に対して、過去期間 n を 3 日とする RSI を作成し、spy_rsi と名付けてください。