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この章では、トレーディングの定義、トレーディングの考え方、そしてトレーディングに潜む落とし穴を学びます。モメンタムとオシレーションのトレーディング手法の両方を取り上げ、それぞれを見分けるための用語も紹介します。過学習とその回避法、金融データの取得とプロットの方法、そしてトレーディングでよく使われる有名なインジケーターについて学びます。
戦略を構築する前に、quantstratパッケージではいくつかの設定を初期化する必要があります。この章ではその手順を学びます。タイムゾーン、通貨、扱うインストルメントの初期化に関わる関数群と、分析を可能にするquantstratの各種フレームワークを取り上げます。これらを理解すれば、quantstratの初期化ファイルを作成し、必要に応じて変更できるようになります。
インジケーターはトレーディング戦略にとって不可欠です。市場データを変換し、全体的な挙動をより明確に理解できるようにしますが、その代わりに市場の動きに対して遅行することが一般的です。この章では、トレンド系インジケーターとオシレーター系インジケーターの両方を扱います。他のライブラリで利用可能な既存のインジケーターの使い方に加え、自作のインジケーターを実装する方法も学びます。
quantstratの戦略を組み立てる際には、市場がインジケーターとどのように相互作用するか、またインジケーター同士がどのように関係するかを見ることが重要です。この章では、インジケーターがquantstratでどのようにシグナルを生成するかを学びます。シグナルは、市場データとインジケーター、またはインジケーター同士の相互作用から生じます。quantstratには4種類のシグナルがあります: sigComparison、sigCrossover、sigThreshold、sigFormula。章を終える頃には、これらのシグナルの概要、役割、使い方を理解できます。
この章では、シグナルに基づいて実行を決めた後、実際の取引をどのように設計するかを学びます。ルールの基本と、ポジションのエントリーとエグジットの方法を扱います。さらに、注文サイズを決める関数へ入力を渡す方法も学びます。章の終わりには、ルールの仕組みの要点と、さらに学習を進めるための道筋がわかるようになります。
現在の演習
quantstratの戦略を構築した後は、そのパフォーマンスをどのように分析するかが重要です。この章ではその手順を詳しく説明します。主要なトレード統計の読み方や、時間の経過に伴う戦略パフォーマンスの可視化方法を学びます。また、報酬とリスクの比率を示すSharpe比を2通りの方法で算出する方法も紹介します。これが最終章です。