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演習

自作のインジケーターを適用する

すばらしいです！これで、誰でも作成できる関数としてのインジケーターについて理解が深まりました。次は、前の演習で作成したインジケーターを適用してみましょう。ここでは applyIndicators() コマンドを使います。

デバッグからサブセット化まで、戦略の内部に踏み込んで確認できることはとても重要です。ときどき戦略にエラーが発生することがあり、その原因を突き止めたい場面があります。applyIndicators() を使いこなすことで、エラーの特定に役立ちます。さらに、戦略のごく短い期間だけを確認したいこともあります。この演習ではその練習も行います。

時系列データをサブセット化するには、角かっこ内に開始日、スラッシュ、終了日の順で指定します。両方の日付は、第1章で getSymbols() の from と to 引数に使ったのと同じ形式です。quantstrat、TTR、quantmod パッケージはすでに読み込まれています。

指示

100 XP
  • 直前の演習で設計した DVO インジケーターをデフォルトのパラメーターで追加し、ラベルを DVO_2_126 とします。
  • applyIndicators() を使って、これまでに適用したインジケーターを含む一時オブジェクト test を作成します。テスト用の市場データには、SPY の始値・高値・安値・終値を使います。
  • データを 2013-09-01 から 2013-09-05 の期間にサブセット化します。