始める無料で始める

add.rule() での sigval の指定

戦略内で関連するシグナルを含む列を指定できたので、次に add.rule() で指定する引数は sigval、つまりルールを発火させるためにシグナルが取るべき値です。

すべてのシグナル出力は 1 か 0 のどちらかです。実質的に、任意の時点でシグナルは「オン」か「オフ」です。ここでは、これはふたつの論理値 TRUE または FALSE に相当します。add.rule() コマンドで sigval を指定する際は、シグナル値が TRUE のときにルールが発動するのか、FALSE のときに発動するのかを示す必要があります。

この戦略で新しいエグジット・ルールを進めるには、filterexit が TRUE のときにトランザクションが発生するよう指定します。前の演習で使った add.rule() コマンドはワークスペースに用意されています。

この演習はコースの一部です

Rで学ぶ金融トレーディング

コースを見る

演習の手順

  • add.rule() の sigval 引数を TRUE に設定してください。

実践的なインタラクティブ演習

このサンプルコードを完成させて、この演習に挑戦してみましょう。

# Fill in the sigval argument in add.rule()
add.rule(strategy.st, name = "ruleSignal", 
         arguments = list(sigcol = "filterexit", sigval = ___, orderqty = "all", 
                        ordertype = "market", orderside = "long", 
                        replace = FALSE, prefer = "Open"), 
         type = "exit")
コードを編集して実行