現金ベースのシャープレシオ

現金ベースの損益統計を扱う場合、quantstrat ではリターンだけでなく、実際の損益統計からシャープレシオを計算する方法が用意されています。シャープレシオは、平均的な報酬と平均的なリスクを比較する指標です。一般的に、1を上回るシャープレシオは強い戦略の目安となります。

この演習では、トレードの P&L（profit and loss）により、これらの指標に基づいたシャープレシオを計算できることを確認します。以下のコードは、P&L に基づくシャープレシオを計算するためのものです。コンソールにコピーして実行してください。得られたシャープレシオはどの範囲に入りますか？

portpl <- .blotter$portfolio.firststrat$summary$Net.Trading.PL
SharpeRatio.annualized(portpl, geometric=FALSE)

.65 - .75

.55 - .65

.45 - .55

.35 - .45

Exercise