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练习

sigFormula() を使う

最後のシグナル関数は、やや自由度が高いものです。sigFormula() は文字列の評価を用いて、これまで戦略に追加してきたさまざまなインジケーターやシグナルを柔軟に組み合わせ、合成シグナルを作成できます。最初は包括的すぎて複雑に思えるかもしれませんが、適切なシグナル実装とラベリングができていれば、sigFormula のシグナルは、quantstrat の構文で包まれた、最もシンプルな論理プログラミング記述のひとつになります。

この演習では、sigFormula 関数がどのように働くかを、ロジックを手作業でたどりながら体験します。applyIndicators() と applySignals() 関数を使います。

说明

100 XP
  • applyIndicators() を使い、SPY の始値・高値・安値・終値から、test_init というデータセットオブジェクトを生成します。
  • applySignals() を test_init に対して使い、この章で作成したシグナルを適用します。新しいデータセットオブジェクトを test として保存します。