シグナルかどうか？ - I

シグナルの章へようこそ！シグナルは、市場データとインジケーター、またはインジケーター同士の相互作用により、資産を買うべきか売るべきかの判断材料を与えてくれるものです。シグナルはさまざまな理由で発生します。たとえば、短期の移動平均が長期の移動平均に対して「小さい」状態から「大きい」状態へ変わったときにシグナルが出ることがあります。別の例としては、オシレーターがある閾値（たとえば 20）より上から下へ抜けたときにシグナルが発生する、などです。

この章では、インジケーター同士がどのように作用するかをいくつかの方法で確認します。前の章で作成した戦略（strategy.st）に注目して進めます。話をシンプルにするため、RSI インジケーターはすべて外し、第3章の終盤で実装した DVO（David Varadi's Oscillator）だけを使います。

この演習では、データセット test がワークスペースにあらかじめ読み込まれています。test を 2010年9月10日から 2010年10月10日の間でサブセットしてください。

test["YYYY-MM-DD/YYYY-MM-DD"]

9月20日に、SMA50 は SMA200 より大きいですか？それとも小さいですか？

選択肢

SMA50 < SMA200

SMA50 > SMA200

.css-6su6fj{-webkit-flex-shrink:0;-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0;}演習

指示

選択肢

演習