初期設定を理解する - III
戦略のセットアップを続けましょう。まず、各トレードで賭ける金額を決める tradesize というオブジェクトに、100,000 USD のトレードサイズを設定します。次に、initeq というオブジェクトに初期資産残高（initial equity）として 100,000 USD を設定します。
Quantstrat は動作のために、account（口座）、portfolio（ポートフォリオ）、strategy（戦略） の3種類のオブジェクトを必要とします。口座は複数のポートフォリオから構成され、ポートフォリオは複数の戦略から構成されます。最初の戦略では、口座・ポートフォリオ・戦略はいずれも1つずつです。これらの名前は、"first strategy" を表す "firststrat" としましょう。
最後に、先へ進む前に、戦略の削除コマンド rm.strat() を使って既存の戦略を削除する必要があります。rm.strat() は戦略名の文字列を受け取ります。
quantstrat と quantmod パッケージはすでに読み込まれています。
この演習はコースの一部です
Rで学ぶ金融トレーディング
演習の手順
tradesizeとiniteqを、それぞれ $100,000 を表す整数オブジェクトとして定義してください。strategy.st、portfolio.st、account.stを"firststrat"に設定してください。rm.strat()を使って、既存の戦略strategy.stを削除してください。
実践的なインタラクティブ演習
このサンプルコードを完成させて、この演習に挑戦してみましょう。
# Define your trade size and initial equity
tradesize <- ___
initeq <- ___
# Define the names of your strategy, portfolio and account
strategy.st <- ___
portfolio.st <- ___
account.st <- ___
# Remove the existing strategy if it exists
rm.strat(___)