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インジケーターの実装 - I

ここからは、quantstrat ライブラリの範囲でインジケーターを実装する手順に踏み込みます。この演習では、戦略にインジケーターを追加する方法を学びます。ここでは、これまでの演習で作成した戦略 strategy.st を使います。最初のインジケーターとして、200日単純移動平均（SMA）を追加します。

戦略にインジケーターを追加するには、add.indicator() を使います。strategy には戦略名、name には関数名（文字列）、arguments にはその関数に渡す引数をリスト形式で指定します。たとえば、関数名が SMA の場合、arguments には SMA 関数への引数を含めます。

add.indicator(strategy = strategy.st, 
              name = "SMA", 
              arguments = list(x = quote(Cl(mktdata)), n = 500), 
              label = "SMA500")

add.indicator() の中で動的なマーケットデータを参照する際は、mktdata を quote() の中に入れてください。mktdata は quantstrat の内部で作成され、パッケージがその時点で扱う銘柄に応じて変化するためです。quote() によって、戦略の実行中にデータが動的に変わっても正しく参照できます。

この演習では、既存の戦略 strategy.st に 200 日の SMA を追加します。quantstrat と quantmod パッケージはすでに読み込まれています。

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演習の手順

  • 既存の戦略 strategy.st に対して add.indicator() を使い、サンプルコードに倣って記述してください。
  • name 引数には SMA 関数を指定します。
  • arguments では、mktdata の終値を使い、期間 n を 200 日に設定してください。
  • インジケーターのラベルは "SMA200" としてください。

実践的なインタラクティブ演習

このサンプルコードを完成させて、この演習に挑戦してみましょう。

# Add a 200-day SMA indicator to strategy.st
add.indicator(strategy = ___, 
              
              # Add the SMA function
              name = ___, 
              
              # Create a lookback period
              arguments = list(___), 
              
              # Label your indicator SMA200
              label = ___)
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