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add.rule() で ordertype を指定する

ここまでで、ルールに関連するシグナル列、シグナル値、注文数量を指定してきました。次は、実行する注文の種類（ordertype）を指定します。

quantstrat には複数の注文タイプがありますが、このコースでは 成行注文（ordertype = "market"）に限定します。成行注文は、市場の状況にかかわらず、その時点の価格で資産を売買する注文です。これとは別に 指値注文 というタイプもあり、特定の価格条件が満たされた場合にのみ約定します（具体的には、発注当日に価格があらかじめ設定したしきい値を下回った場合など）。指値注文の詳細な仕組みは、このコースの範囲外です。

この演習はコースの一部です

Rで学ぶ金融トレーディング

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演習の手順

  • 前の演習で使った add.rule() コマンドはワークスペースに読み込まれています。
  • ordertype 引数を指定して、注文タイプを market（成行）に設定してください。

実践的なインタラクティブ演習

このサンプルコードを完成させて、この演習に挑戦してみましょう。

# Fill in the ordertype argument in add.rule()
add.rule(strategy.st, name = "ruleSignal", 
         arguments = list(sigcol = "filterexit", sigval = TRUE, orderqty = "all", 
                        ordertype = "___", orderside = "long", 
                        replace = FALSE, prefer = "Open"), 
         type = "exit")
コードを編集して実行