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演習

add.rule() を使って exit ルールを実装する

ルールの章へようこそ! quantstrat のルールは非常に複雑になることがありますが、この章では実際のルールの仕組みを理解できるよう、多くのポイントを補います。ルールは quantstrat の三大要素(インジケーター、シグナル、ルール)の最後の要素です。ルールは、シグナルで実行すると決めた後に、取引を具体的に「どのように」組み立てるかを正確に指定するためのものです。

この章を通して、前の章で作成した戦略(strategy.st)を引き続き使います。この戦略には3つのルール(エグジットが2つ、エントリーが1つ)があるため、ルールの仕組みを直感的に理解するための演習をいくつか行います。

この演習では、戦略にカスタマイズしたルールを追加できる add.rule() 関数を紹介します。前の章で作成した戦略(strategy.st)は、ワークスペースにあらかじめ読み込まれています。

指示

100 XP
  • ワークスペース内の add.rule() 呼び出しを確認してください。今は多数の引数については気にしなくて大丈夫です。
  • type 引数を exit に設定して、add.rule() でエグジット・ルールを作成します。