信じがたいかもしれませんが、次の表現は、数カ月にわたって銘柄を保有する戦略から数日にわたって保有する戦略まで、幅広い戦略を説明する際に使われます。ただし、基本となる仮説は同じです。
ある人がトレーディング戦略を「落ちるナイフを掴もうとしている」と批判するとき、最も可能性が高いのはどのタイプの戦略を指しているのでしょうか？
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この章では、トレーディングの定義、トレーディングの考え方、そしてトレーディングに潜む落とし穴を学びます。モメンタムとオシレーションのトレーディング手法の両方を取り上げ、それぞれを見分けるための用語も紹介します。過学習とその回避法、金融データの取得とプロットの方法、そしてトレーディングでよく使われる有名なインジケーターについて学びます。
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戦略を構築する前に、quantstratパッケージではいくつかの設定を初期化する必要があります。この章ではその手順を学びます。タイムゾーン、通貨、扱うインストルメントの初期化に関わる関数群と、分析を可能にするquantstratの各種フレームワークを取り上げます。これらを理解すれば、quantstratの初期化ファイルを作成し、必要に応じて変更できるようになります。
インジケーターはトレーディング戦略にとって不可欠です。市場データを変換し、全体的な挙動をより明確に理解できるようにしますが、その代わりに市場の動きに対して遅行することが一般的です。この章では、トレンド系インジケーターとオシレーター系インジケーターの両方を扱います。他のライブラリで利用可能な既存のインジケーターの使い方に加え、自作のインジケーターを実装する方法も学びます。
quantstratの戦略を組み立てる際には、市場がインジケーターとどのように相互作用するか、またインジケーター同士がどのように関係するかを見ることが重要です。この章では、インジケーターがquantstratでどのようにシグナルを生成するかを学びます。シグナルは、市場データとインジケーター、またはインジケーター同士の相互作用から生じます。quantstratには4種類のシグナルがあります: sigComparison、sigCrossover、sigThreshold、sigFormula。章を終える頃には、これらのシグナルの概要、役割、使い方を理解できます。
この章では、シグナルに基づいて実行を決めた後、実際の取引をどのように設計するかを学びます。ルールの基本と、ポジションのエントリーとエグジットの方法を扱います。さらに、注文サイズを決める関数へ入力を渡す方法も学びます。章の終わりには、ルールの仕組みの要点と、さらに学習を進めるための道筋がわかるようになります。
quantstratの戦略を構築した後は、そのパフォーマンスをどのように分析するかが重要です。この章ではその手順を詳しく説明します。主要なトレード統計の読み方や、時間の経過に伴う戦略パフォーマンスの可視化方法を学びます。また、報酬とリスクの比率を示すSharpe比を2通りの方法で算出する方法も紹介します。これが最終章です。
