1. 学ぶ
    2. /
  2. コース
    3. /
  3. Rで学ぶ金融トレーディング
Connected

演習

sigComparison を使う

sigComparison シグナルは、2 つの（関連しているはずの）量、たとえば 2 本の移動平均を比較するための、シンプルで便利な方法です。多くの場合、sigComparison シグナル自体は売買シグナルを直接は作りません（そのようにすると該当する日は毎回売買してしまうため）ので、どちらかといえば他の売買ルールを適用すべきタイミングを絞り込むフィルターとして役立ちます。

この演習では、sigComparison() を使って、50 日単純移動平均（SMA）が 200 日単純移動平均（SMA）より上にあることを指定するシグナル比較を作成します。このシグナルは短期平均が長期平均を上回っていることを示すので、longfilter というラベルを付けます。

指示

100 XP
  • add.signal() を使って、SMA50 が SMA200 より大きいことを指定する sigComparison を追加します。
  • このシグナルに longfilter というラベルを付けます。