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演習

add.rule() を使ってエントリールールを実装する

素晴らしいです！これで quantstrat におけるルール構築の各要素をマスターしました。ここまでは段階的にルールを追加してきましたが、今回はそれらをすべて組み合わせ、この章の内容をどれだけ吸収できたかを確認します。

エグジットルールの反対は、エントリールールです。エントリールールでは、初期ポジションが存在しないため、orderqty を "all" に設定することはできません。この演習では、ストラテジー内の longentry シグナルを参照して、資産を1株買うエントリールールを実装します。

指示

100 XP
  • 新しいエントリールールを実装するために、add.rule() の引数を指定してください。
  • ルールは、longentry シグナルが TRUE のときにトリガーされるようにします。
  • ルールは、"market" オーダーで資産を 1 株購入するようにします。
  • ルールの side は long、replace は FALSE にします。
  • シグナルを観測した翌日の Open で買うようにします。